La icona de Don de la Mare de Déu va ser portada pels cosacs de Don al gran duc Dimitri Ioannovich Donskoy, durant la guerra d'aquest amb Mamai. La icona estava amb l'exèrcit del príncep durant totes les hostilitats.
El dia de la gloriosa batalla de Kulikovo, el 1380, la imatge de la Mare de Déu va ser portada davant de les files dels soldats per enfortir aquesta última en fe i fortalesa. Els soldats van resar davant de la icona, demanant ajut a la Mare de Déu per derrotar els enemics de la Pàtria. Com se sap de la història de Rússia, a la batalla de Kulikovo, Dimitri Donskoy va obtenir una victòria amb el seu exèrcit. Després d'això, la imatge de la Mare de Déu va ser presentada pels cosacs com un regal al gran duc. Dimitry Donskoy va traslladar la icona a Moscou, col·locant-la a la catedral de l'Assumpció. Una mica més tard, la santa icona va ser traslladada a la catedral de l’Anunciació de Moscou. En record de la victòria de l'exèrcit rus sobre els tàtars, la icona de la Mare de Déu va rebre el nom de Donskoy.
El 1591, durant el regnat de Theodore Ioannovich, es va produir l'alliberament de Moscou dels tàtars de Crimea. En record d’aquest succés, es va construir el monestir de Donskoy a Moscou. El nom del monestir no va ser escollit per casualitat, ja que el tsar i el poble van resar fervorosament a la Mare de Déu perquè fos alliberada dels tàtars de Crimea davant de la icona de la Mare de Déu del Don.
Quan el príncep de Crimea Nurydan amb el seu germà Mur Giray es va apropar a Moscou i es va establir a prop dels turons dels pardals, el tsar Teodor es va dirigir amb una oració per demanar ajuda a l'interessor dels cristians, el Santíssim Theotokos. Després d'això, els creients van fer una processó amb la santa imatge per la ciutat i van col·locar la icona a l'església funerària. Abans de la batalla, el tsar Theodore Ioannovich va passar tota la nit en fervent oració. Amb l'inici del dia, els tàtars es van precipitar contra els russos, però espantats per una força invisible, van fugir, deixant molts dels morts i el seu campament al camp de batalla.
En aquest lloc es va fundar el monestir, com a mostra d’agraïment a la Mare de Déu per la seva ajuda. Al mateix monestir es va col·locar la Icona de Don de la Mare de Déu.
La festa de la icona de la Mare de Déu de Donskaya es va establir l'1 de setembre, el dia de la victòria de l'exèrcit rus sobre les tropes de Nurydan i Mura Girey. A més, des de llavors, la tradició ha anat a fer la processó des de la catedral de l'Assumpció de Moscou fins al monestir de Donskoy.
